АУБ: замість стабілізації існує імовірність загострення ризику валютної ліквідності банків
19 июля 2011 г. — АУБ
Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Голови Національного банку України Сергія Арбузова з пропозиціями до постанов Правління НБУ № 204 та № 205 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», які зобов’язують банки контролювати дотримання лімітів відкритої валютної позиції на щоденній основі.Як відзначають в АУБ, різке зниження ліміту довгої валютної позиції з 20% до 5% та відведення 30 днів на приведення валютної позиції у відповідність до нового ліміту не дає змоги банкам без ризику для валютної ліквідності та фінансового стану виконати встановлені НБУ вимоги. Особливу занепокоєність викликає те, що такі зміни запроваджені при одночасному збереженні норми, згідно з якою при розрахунку лімітів валютної позиції не враховуються сформовані банками резерви під валютні кредити (постанова Правління НБУ від 28.02.2009 р. №109).
В АУБ наголошують, що зважаючи на незадовільну якість валютних кредитів, наданих в передкризовий період, та підвищені ставки резервування, левова частина страхового резерву на балансах банків має бути сформована саме в іноземній валюті. Проте зниження ліміту довгої валютної позиції банку обмежує обсяги придбання валюти під покриття кредитних ризиків 5% від регулятивного капіталу, що робить неможливим закриття валютної позиції для банків, які вже сформували страховий резерв під кредити в іноземній валюті в обсягах, що перевищують цей показник.
Також в АУБ звертають увагу, що зменшення ліміту довгої валютної позиції з 20% до 5%, після виключення резервів із розрахунку лімітів валютної позиції, означає для значної кількості банків необхідність продажу валюти, якої фактично немає. Також в АУБ наголошують, що зменшення довгої валютної позиції призведе до того, що більшість банків буде вимушена продавати з позиції валюту, яка була лише нарахована на доходи, а фактично не отримана. «Продаж з валютної позиції буде здійснюватися за рахунок надходжень на валютні рахунки клієнтів або депозитів, що призведе до зростання валютних ризиків. Тобто, замість стабілізації валютного ринку існує імовірність загострення ризику валютної ліквідності банків», - кажуть в АУБ.
Фактична відсутність у банків необхідного часу для приведення своєї діяльності у відповідність з новими вимогами створює додаткові ризики для функціонування банківської системи.
З метою їх уникнення, АУБ в листі до Голови НБУ направила наступні пропозиції:
1) повернути до розрахунку лімітів валютної позиції резерви, або не включати до розрахунку нараховані, але не отримані понад 30 днів доходи у валюті та виключити із активів при розрахунку лімітів безнадійну заборгованість у валюті;
2) для приведення значення відкритої валютної позиції у відповідність з вимогами Постанови НБУ № 205 встановити термін 6 місяців;
3) оскільки ліміти валютної позиції є показниками, що суттєво впливають на діяльність банків, в подальшому, при зміні лімітів відкритої валютної позиції, окремим розпорядчим документом НБУ доводити його зміст до відома банків не пізніше ніж за 3 місяці до дати введення у дію;
4) не прив’язувати операції з купівлі іноземної валюти до дотримання банком обов’язкового резервування;
5) дозволити операції “форвард” на термін 1 рік з купівлі/продажу іноземної валюти за гривню для хеджування відкритої валютної позиції і зменшення валютного ризику.
Також АУБ запропонувала НБУ провести додаткове обговорення внесених змін, їх впливу та наслідків на діяльність банків, а в подальшому здійснювати такі обговорення на стадії проекту постанов.