Эксперт Кредитпромбанка представил инновационную методику оценки подушки ликвидности
20 октября 2012 г. — ПАО «Кредитпромбанк»
Эксперт Кредитпромбанка представил инновационную методику оценки подушки ликвидности.Директор департамента по управлению финансовыми рисками Кредитпромбанка Игорь Волошин принял участие во Второй Банковской Конференции «Управление рыночными рисками и риском ликвидности в банке: современные методы и технологии», основной темой которой было определение оптимального размера подушки ликвидности, достаточного для обеспечения нормальной и стабильной деятельности банка.
Следует отметить, что правильное формирование подушки ликвидности является фундаментальным принципом эффективного и надлежащего управления риском ликвидности финансового института, как это определяет Базельский комитет. Во время выступления Игорь Волошин откровенно поделился своим практическим опытом, накопленным в течение последних восьми лет. Именно в его докладе впервые была представлена действенная конкретная методика оценки подушки ликвидности банка, покрывающая такие основные виды риска ликвидности, которым обычно подвергаются банки, как риски досрочного погашения депозитов, оттока средств с текущих счетов, риск перевложения срочных депозитов, риск внебалансовых обязательств, кредитный и валютный риски.
В основу методики оценки Игорь Волошин положил подход «денежный поток под риском» (cash flow at risk), который эксперты риск-менеджмента относят к лучшей современной практике оценки рисков ликвидности. Он привел конкретные примеры расчетов, часто встречающиеся в банковской практике. Доклад вызвал неподдельный интерес аудитории. Его обсуждение продолжалось и после окончания выступления уже в кулуарах.